Την άσκηση προσομοίωσης για το τεστ αντοχών (stress tests) των ελληνικών τραπεζών ανακοίνωσε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM).
Η διαδικασία του δυσμενούς σεναρίου οδήγησε σε μέση μείωση κεφαλαίου 9 ποσοστιαίων μονάδων που αντιστοιχούν σε κεφάλαια 15,5 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές σημαντικές τράπεζες δείχνουν ότι η μέση μείωση κεφαλαίου υπό το δυσμενές σενάριο, το οποίο καλύπτει τριετή περίοδο και βασίζεται σε υπόθεση για στατικούς ισολογισμούς, ήταν 9 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχούν σε 15,5 δισεκ. ευρώ. Η μείωση κεφαλαίου ήταν 8,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Alpha Bank, 8,68 ποσοστιαίες μονάδες για την Eurobank, 9,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) και 8,95 ποσοστιαίες μονάδες για την Τράπεζα Πειραιώς.
Ουσιαστικά ο εποπτικός μηχανισμός έδωσε το πράσινο φως και τον χρόνο που χρειάζονται οι τράπεζες ώστε να βρουν τα κεφάλαια που χρειάζονται. Ωστόσο, η θετική αποτίμηση που γίνεται δείχνει ότι η προσομοίωση δεν θα βαρύνει σε καμιά περίπτωση την προσπάθεια εξόδου της χώρας από το πρόγραμμα. Και παρά το γεγονός ότι το ΔΝΤ έλεγε ότι θα χρειαστούν 10 δις κεφαλαιακή ενίσχυση.
Εννοείται ότι οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της μείωσης των κόκκινων δανείων, την αύξηση του αριθμού των πλειστηριασμών και την ενεργότερη διαχείριση των NPL’s.
H ανακοίνωση
Οι τέσσερις τράπεζες υπεβλήθησαν σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίστοιχη άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου η άσκηση να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη στήριξη της Ελλάδος τον Αύγουστο.
Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Τα αποτελέσματά της, μαζί με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται για να σχηματιστεί μια συνολική εποπτική αξιολόγηση της κατάστασης μιας τράπεζας.
Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:
Πιστωτικός κίνδυνος: ενώ υπό το βασικό σενάριο η αρνητική επίδραση του πιστωτικού κινδύνου στους δείκτες κεφαλαίου CET1 ήταν κατά μέσο όρο περίπου 260 μονάδες βάσης, υπό το δυσμενές σενάριο αυξήθηκε στις 850 μονάδες βάσης.
Καθαρά έσοδα από τόκους: τα καθαρά έσοδα από τόκους υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά 22,5% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.
Τα σενάρια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προβολές για το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Σημειώσεις:
Λόγω της υπόθεσης για στατικούς ισολογισμούς, οι εκποιήσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2017 δεν ελήφθησαν υπόψη στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κεφαλαιακοί δείκτες να είναι χαμηλότεροι από ό,τι θα ήταν εάν αυτές οι εκποιήσεις με θετική κεφαλαιακή επίδραση είχαν ληφθεί υπόψη στην τελική επίδραση.
Η διαφορά μεταξύ του αρχικού επιπέδου κεφαλαίου CET1 και του εκτιμώμενου κεφαλαίου CET1 για το 2020 για την Eurobank δεν συμπεριλαμβάνει αρνητική επίδραση 250 μονάδων βάσης που σχετίζεται με τη σταδιακή κατάργηση προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου που είχαν εκδοθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία. Αυτές οι προνομιούχες μετοχές μετατράπηκαν σε μέσα της κατηγορίας ΙΙ τον Ιανουάριο του 2018 και λόγω της υπόθεσης για στατικούς ισολογισμούς δεν συμπεριλήφθηκαν στα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Η επόμενη μέρα μετά τα τεστ αντοχής
Μια νέα σελίδα για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα σηματοδοτεί το αποτέλεσμα των τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών που στρέφονται πλέον με όλες τους τις δυνάμεις στην ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας που είναι σε εξέλιξη, μετά από μια δεκαετή σχεδόν πορεία μεγάλης κρίσης και ύφεσης.
Όπως έχουν επισημάνει κατ’ επανάληψη διοικητικά στελέχη τραπεζών, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι πλέον έτοιμο και έχει ξεκινήσει τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, που στηρίζεται σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με βάση την εξωστρέφεια και την καινοτομία.
Οι τράπεζες όπως τονίζουν τραπεζικά στελέχη διαθέτουν τόσο τα απαραίτητα κεφάλαια και τις υποδομές καθώς και ικανό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να εξυπηρετήσουν την πελατειακή τους βάση, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ειδικότερα στο επιχειρείν θα δοθεί έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν καίρια από την κρίση και η συμβολή τους στην ενδυνάμωση των αναπτυξιακών ρυθμών της οικονομίας θα είναι καθοριστική.
Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες ανακοινώνουν συγκεκριμένα ποσά χρηματοδοτήσεων με τα οποία θα ενισχύσουν την εθνική οικονομία.
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε μέσα στην εβδομάδα ότι για την κρίσιμη αυτή συγκυρία για την ανάκαμψη της οικονομίας, το σύνολο των κεφαλαίων που υπολογίζει να διαθέσει για χρηματοδοτήσεις της οικονομίας είναι της τάξεως των 10 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία.
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank, έχουν στα «ταμεία» τους κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και των επιμέρους τομέων της με βασικό στόχο να συμβάλλουν η κάθε μια με τις δυνάμεις τους στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Όπως επισημαίνουν με κάθε ευκαιρία επιτελικά τραπεζικά στελέχη το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι επιχειρηματίες που έχουν βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια δεν θα πρέπει να διστάζουν να απευθύνονται στο τραπεζικό σύστημα για χρηματοδότηση.
Χαρακτηριστικές είναι οι συχνές αναφορές και δεσμεύσεις επιτελικών στελεχών όλων των συστημικών τραπεζών να χρηματοδοτούν κάθε επιχειρηματικό σχέδιο με καλές προοπτικές, ιδιαίτερα σε εξωστρεφείς δραστηριότητες. Ανάλογες δεσμεύσεις έχουν γίνει και από την Attica Bank που θα επικεντρωθεί στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων.
Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του καθοριστικού αυτού ρόλου που φιλοδοξούν να έχουν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας οι τράπεζες αποτελεί το γεγονός ότι έχουν καταφέρει να ελέγξουν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας. Οι στόχοι που έχουν τεθεί από τις εποπτικές αρχές επιτυγχάνονται και το σπουδαιότερο οι τράπεζες διαθέτουν πλέον την οργάνωση για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των κόκκινων δανείων, έχοντας πλέον και ο κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο.
Ταυτόχρονα με το ζήτημα των κόκκινων δανείων οι τράπεζες βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, που θα τις οδηγήσει στην υιοθέτηση όλων των νέων τεχνολογικών σε ολόκληρη της δομή τους. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις οι επενδύσεις στον τομέα αυτό σε ορίζοντα τριετίας θα προσεγγίσουν το ένα δισ. ευρώ.
